Stage - Quantitative risk modelling-(H/F)

Description de l'offre

Mission

Dans le cadre des activités de modélisation des risques de l'équipe, le stagiaire sera amené à développer un générateur de scénarios économiques (ESG). Cet outil servira à la projection de variables économiques et financières à partir de simulations de Monte-Carlo.

Ces projections seront utilisées afin de modéliser des scénarios de Stress Test et de reverse Stress Test appliqués au risque de crédit.

Sous la responsabilité de votre maître de stage ou de votre tuteur, vous participerez aux missions suivantes :

·  La revue bibliographique :
·  De différents modèles stochastiques de taux (Vasicek, CIR, Hull and White, …) et d'actions (Black-Scholes, Heston, …),
·  De modèles de dépendance (théorie des copules),
·  De méthodes de séries temporelles appliquées à des variables économiques (PIB, …),
·  L'implémentation (calibration + diffusion Monte-Carlo) de ces méthodes en Python ou R,
·  L'intégration de son travail au sein des outils existants.

Prenez votre place dans LA banque relationnelle, engagée pour ses clients et ses collaborateurs !

Profil

Vous souhaitez effectuer un stage au sein de la Société Générale et vous êtes un étudiant de niveau Bac+4/5 en Université, Ecole de commerce, Ecole d'ingénieur, avec une spécialisation en Finance Quantitative.

Vous maitrisez le calcul stochastique, les séries temporelles, Monte-Carlo, l'optimisation et la programmation sur Python et R.

Vous maîtrisez le pack-office et avez un niveau d'anglais courant.

Et si c'était vous ?

Postulez dès maintenant !

Si votre candidature est sélectionnée, vous serez directement contacté par un opérationnel pour un entretien de motivation.

Durée du stage : 6 mois

Stage basé à : La Défense

Gratification selon grilles SG.

Environnement

Au sein de Société Générale, vous rejoindrez la Direction des Risques.

La Direction des Risques est au cœur de l'activité du Groupe avec pour principale mission de contribuer au développement des métiers et de leur rentabilité par la mise en œuvre de l'appétit au risque.

Travailler au sein de la Direction des Risques, c'est exercer un métier intellectuellement passionnant et vivre un quotidien stimulant, rythmé par l'actualité économique. C'est, en tant que partenaire clé du business, être en proximité avec l'ensemble des métiers du Groupe. Enfin, nous rejoindre, c'est intégrer une filière d'excellence pour acquérir une expertise au cœur de la banque et accéder à de nouvelles opportunités de développement.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Référence: 190006CF
Entité: Fonctions centrales groupes
Date de début: Immédiat
Date de publication: 10/01/2020