Offers “Groupe BPCE”

Expires soon Groupe BPCE

Analyste Validateur Risque de Marché (H/F)

  • CDI
  • Paris 1er Arrondissement (Paris)
  • IT development

Job description



Description de l'entreprise

Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d'actifs et de fortune, la banque de financement et d'investissement, l'assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays. Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE.

Au sein du Département Risk Governance de la Direction de la Supervision des Risques, l'équipe Model Risk Management est en charge de la gestion du risque de modèles et, à ce titre, de la validation indépendante des modèles de Natixis. L'équipe Risk Model Validation est en charge de la validation des modèles produits par la Direction des Risques. Il s'agit principalement de la validation des modèles utilisés à des fins de calculs d'exigence en fonds propres en modèles internes ou avancés.

Poste et missions

Vous avez pour mission essentielle de réaliser des exercices de validation relatifs au cycle de vie des modèles de risques de marché impliquant des contacts fréquents avec différentes équipes de conception et de développement de modèles et serez amené à présenter les résultats des exercices de validation au management, utilisateurs finaux, superviseurs et aux auditeurs internes/externes. En outre, vous devez être capable d'acquérir et de maintenir à jour les techniques de pointe utiles à la conception, au développement, à la validation et au suivi de ces modèles.

Dans la phase d'exécution de la mission, vous intervenez dans la réalisation des différents travaux de validation : réalisation d'entretiens, réalisation de tests visant à apprécier la pertinence et la bonne mise en œuvre du modèle. Vous formalisez et restituez les travaux menés et rédigez la note de validation et une synthèse.

Vous participez à la bonne tenue de l'inventaire des modèles et au suivi des recommandations.

A ce titre, vous avez pour principales missions :



·  Réalisation des travaux de validation de nouveaux modèles (valorisation, diffusion, modélisation de facteur de risque, etc.) ou des évolutions de ces modèles par la réalisation d'entretiens, l'analyse critique des documents et des bases de données, la réalisation de tests (R, Python), l'implémentation de méthodes alternatives et la revue de la calibration

·  Ré implémentation dans le cadre de l'independent testing
·  Les modèles visés concernent les modèles internes pour le calcul du capital (VaR, sVaR, IRC, refontes liées à FRTB, RNIM, etc.), les modèles d'ICAAP, de stress tests de marché, de stress tests réglementaires ou tout autre modèle en lien avec le risque de marché

·  Revue périodique des modèles de risques

·  Analyse des conclusions de contrôles a posteriori et des tests de résistance

·  Suivi de recommandations et plans d'actions émis, administration et exploitation des outils de gestion de ces recommandations

·  L'élaboration des rapports de validation interne à destination des comités de validation

·  Veille réglementaire


Ideal candidate profile

Profil et compétences requises

De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience significative d'au moins 5 ans dans un environnement Finance de Marché, en modélisation ou en validation.

Vous avez de solides connaissances de la réglementation bancaire et financière.

Vous avez une bonne maîtrise des statistiques, des techniques de modélisation et des mathématiques financières.

Vous possédez de très bonnes connaissances des produits de marché, des problématiques de risque sur opérations de marché y compris les techniques de modélisation sur les risques.

Rigoureux et curieux, vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et rédactionnelles.

Vous disposez d'un bon esprit critique et de synthèse et avez une aptitude à communiquer tant à l'oral qu'à l'écrit.

Vous appréciez le travail en équipe. Vous maîtrisez Matlab, R, VBA, Unix/Linux, C/C++/C#.

Un niveau d'anglais courant est requis (la documentation est à rédiger en anglais, les réunions sont en anglais).

Situation géographique: 30 avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris

Informations complémentaires sur le poste

Convention collective applicable: Convention Nationale de la Banque

Responsable du recrutement: Hubert BARRIS