Les offres de “Crédit Agricole”

Expire bientôt Crédit Agricole

Analyste quantitatif Titrisation H/F

  • CDI
  • Montrouge (Hauts-de-Seine)

Description de l'offre



Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2020). Près de 8400 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2020-51248  

Date de parution

29/09/2020

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Analyste quantitatif Titrisation H/F

Type de contrat

CDD

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Risk and Permanent Control fait partie de la ligne-métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A. dont les principes d'organisation ont été formalisés dans les textes de CA s.a. NO 2012-04 et NP 2006-14. Le Directeur de RPC est rattaché hiérarchiquement au Directeur des Risques Groupe de Crédit Agricole S.A. et fonctionnellement à la Direction Générale de CACIB. 

 

Vous rejoindrez l’équipe Modèles de Risques et de Portefeuille, qui est en charge de la production et du déploiement des modèles internes de notation, de LGD, de rentabilité, de capital économique, de stress test et de provisions IFRS9.

 

Les missions qui vous seront confiées, sont les suivantes :

 

·  Calibrer les modèles internes de capital économique sur un portefeuille de transactions de titrisation
·  Calibrer les modèles internes réglementaires de notation
·  Documenter les travaux quantitatifs
Mettre en place les outils de calcul/simulations monte carlo et optimiser leurs performances
·  Justifier/valider les modèles et les outils de calculs auprès des auditeurs internes et externe (BCE ou Commissaires aux comptes)
·  Mise en place des méthodologies et production des provisions IFRS9 sur les portefeuilles de Titrisation
·  Benchmarker les méthodologies de notation internes avec les méthodologies des agences de notation externes
·  Conseiller les métiers dans le cadre de l’utilisation des méthodologies de notation
·  Veiller à l’application de la réglementation prudentielle

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché



Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole d'ingénieurs / université avec spécialisation en data science, mathématiques ou statistiques

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Compétences métiers :
- Mathématiques/statistiques/informatique
- Esprit d'analyse et de synthèse

- Compétences comportementales :
- Proactif
- Rigoureux, organisé et capable d'autonomie
- Fortes capacités de travail en équipe
- Bonnes qualités relationnelles et de communication

Outils informatiques

VBA, Python, R, C#

Langues

Anglais

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