Analyste quantitatif Titrisation H/F
CDI Montrouge (Hauts-de-Seine)
Description de l'offre
Détail de l'offre
Informations générales
Entité
A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2020). Près de 8400 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
Pour plus d'information : www.ca-cib.fr
Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/
Référence
2020-51248
Date de parution
29/09/2020
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Intitulé du poste
Analyste quantitatif Titrisation H/F
Type de contrat
CDD
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
Risk and Permanent Control fait partie de la ligne-métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A. dont les principes d'organisation ont été formalisés dans les textes de CA s.a. NO 2012-04 et NP 2006-14. Le Directeur de RPC est rattaché hiérarchiquement au Directeur des Risques Groupe de Crédit Agricole S.A. et fonctionnellement à la Direction Générale de CACIB.
Vous rejoindrez l’équipe Modèles de Risques et de Portefeuille, qui est en charge de la production et du déploiement des modèles internes de notation, de LGD, de rentabilité, de capital économique, de stress test et de provisions IFRS9.
Les missions qui vous seront confiées, sont les suivantes :
· Calibrer les modèles internes de capital économique sur un portefeuille de transactions de titrisation
· Calibrer les modèles internes réglementaires de notation
· Documenter les travaux quantitatifs
Mettre en place les outils de calcul/simulations monte carlo et optimiser leurs performances
· Justifier/valider les modèles et les outils de calculs auprès des auditeurs internes et externe (BCE ou Commissaires aux comptes)
· Mise en place des méthodologies et production des provisions IFRS9 sur les portefeuilles de Titrisation
· Benchmarker les méthodologies de notation internes avec les méthodologies des agences de notation externes
· Conseiller les métiers dans le cadre de l’utilisation des méthodologies de notation
· Veiller à l’application de la réglementation prudentielle
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Profil recherché
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Ecole d'ingénieurs / université avec spécialisation en data science, mathématiques ou statistiques
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Compétences recherchées
Compétences métiers :
- Mathématiques/statistiques/informatique
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Compétences comportementales :
- Proactif
- Rigoureux, organisé et capable d'autonomie
- Fortes capacités de travail en équipe
- Bonnes qualités relationnelles et de communication
Outils informatiques
VBA, Python, R, C#
Langues
Anglais